①
변동계수는 수익률을 올리기 위해 감수하는 위험의 비율로 표준편차를 기대수익률로 나눈 값이다.
②
포트폴리오를 구성하면 비체계적 위험을 회피할 수 있다.
③
위험기피형 투자자는 위험부담에 대한 보상심리로 위험할증률을 요구수익률에 반영한다.
④
두 개별자산으로 구성된 포트폴리오에서 자산간 상관계수가 양수인 경우에 음수인 경우보다 포트폴리오 위험절감효과가 높다.
⑤
투자안의 기대수익률이 요구수익률보다 높으면 해당 투자안의 수요증가로 기대수익률이 낮아져 요구수익률에 수렴한다.